衍生品部量化研究员实习生Apply Share link
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Job Source |
国投国证投资（上海）有限公司 |
Location |
China, Beijing |
Salary |
Negotiable |
Designation |
Credit |
Job Type |
Full Time |
Language |
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Job Posted Date |
06-06-2025 |
Job Description |
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岗位职责：
1、波动率建模与分析：研究波动率相关的理论和方法，协助开发用于量化交易的波动率模型。 2、数据处理与分析：收集、清洗和处理市场数据，分析波动率特征及其市场影响。 3、策略支持：协助团队基于波动率研究成果开发交易策略，并进行回测与优化。 4、文档与报告：撰写研究报告，记录研究过程，整理研究成果。 5、其他支持：根据团队需求，参与其他量化研究或项目支持工作。 |
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Job Requirements |
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1、教育背景：金融、数学、统计学、物理、计算机科学等相关专业在读硕士或本科生。
2、技术能力： 熟练掌握至少一种编程语言（Python、R、MATLAB等），具备数据处理与建模能力。 熟悉常见的波动率模型（如GARCH、Heston模型等）者优先。 有一定的机器学习或深度学习经验者加分。 3、工作能力： 具备良好的逻辑思维能力和解决问题的能力。 细致、耐心，能够高效完成数据分析与研究任务。 良好的团队合作精神和沟通能力。 |
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